Nata sull'esempio della Coppa del Mondo di marcia, la Coppa Europa nasce durante il concilio EAA del gennaio 1996. Quello stesso anno, il 20 aprile, si tiene a La Coruna ESP la prima edizione. Vi partecipano 121 atleti provenienti da 17 nazioni. La formula prevede che la manifestazione si tenga ogni due anni, alternata alla Coppa del Mondo. Inizialmente prevista nel mese di aprile, a partire dalla terza edizione è sempre stata organizzata nel mese di maggio (come la Coppa del Mondo).

Nel 1998 è stata organizzata a Dudince SVK, unica città ad avere ospitato la manifestazione in ben tre occasioni (1998, 2001 e 2013), con la partecipazione di 27 nazioni. Nel 2000 è la città tedesca di Eisenhüttenstadt ad ospitarla, unica edizione suddivisa su due giornate. Nel 2001 è di nuovo Dudince SVK ad organizzare la gara. A causa del cambiamento di data per la Coppa del Mondo di marcia organizzata a Torino (inizialmente prevista nel maggio 2001 e posticipata di un anno, ad ottobre 2002), la Federazione Europea di atletica si adatta di conseguenza. Per evitare il concatenamento di eventi nello stesso anno, la Coppa Europa viene anticipata di un anno. Dal 2001 sarà quindi organizzata negli anni dispari, mentre negli anni pari sarà organizzata la Coppa del Mondo. Nel 2003 la Coppa Europa va in scena a Cheboksary RUS (600km ad est della capitale Mosca). Nel 2005 è la piccola cittadina di Miskolc HUN ad ospitarla. Nel 2007 la manifestazione è organizzata a Leamington GBR. L'ottava edizione, nel 2009, è ospitata dalla cittadina francese di Metz. Nel 2011 i marciatori sbarcano a Olhao, nel sud del Portogallo. Nel 2013 la manifestazione viene ospitata per la terza volta in Slovacchia, a Dudince. Nel 2015 ritorna in Spagna, ma stavolta ad organizzare la manifestazione (inizialmente prevista in Ucraina, ma annullata a causa dei problemi politici che coinvolgono il paese) è Murcia.

La Coppa Europa prevede gare sulle classiche distanze: 20km e 50km per gli uomini, 20km per le donne (solo nelle prime due edizioni le donne hanno gareggiato sulla distanza di 10km). Dal 2001 sono state introdotte anche le categorie junior, sulla distanza di 10km.

Per i marciatori si tratta della seconda più importante manifestazione (nell'anno in cui è organizzata). Per questa ragione i migliori atleti sono presenti. La manifestazione, anche se la presenza individuale è permessa, resta una manifestazione a squadre (ricevono punti primi tre atleti classificati per ogni nazione, i primi due nelle categorie junior).